OC Scanner

Tape = time & sales del día anterior (Databento, T+1). Click en una fila para ver los prints.

Top 3000 contratos del día por prima negociada (volumen × last × 100). El chain completo se queda en el SQLite de la Mac.

El valor de lo abierto cambia por dos razones distintas: prima nueva (se abrieron contratos, eso es acumulación de verdad) y revaluación (los que ya estaban ahora valen más o menos, ahí nadie compró nada). flowShare cerca de 1 = acumulación limpia; cerca de 0 = puro movimiento de precio. Click en una fila para ver el día por día.
ΔOI imposible: Schwab a veces manda el open interest en cero para contratos que sí lo tienen (visto: MSFT 420C de 0 a 31,377 con 11 de volumen). No se puede crear open interest sin que alguien negocie, así que esas filas se marcan y no suman al acumulado.

GEX = gamma × OI × 100 × spot² × 0.01: los dólares de subyacente que el dealer tiene que mover por cada 1% que se mueva la acción. Calls positivo, puts negativo. netGEX negativo = el dealer amplifica el movimiento (días violentos); positivo = lo amortigua y el precio se queda pegado. El magnet es hacia dónde hala en semana de vencimiento. Los walls son los strikes con más gamma arriba (call) y abajo (put) del spot. El cruce C/P es donde la gamma de puts le deja el mando a la de calls; no es el "gamma flip" de los servicios pagos, que se calcula reprecendo toda la curva. El régimen lo dice el signo del Net GEX, no el spot contra el cruce.

Señal = contrato Opened con prima ≥ el mínimo del .env, no deep ITM. Retorno direccional = movimiento del subyacente a favor de la apuesta (+ si un call subió o un put bajó). Retorno del contrato = mark actual vs mark del día de la señal. Hit rate = % de señales con retorno direccional positivo a esos días.