De qué está hecho el score
Esto es triaje, no recomendaciones. El score sale de reglas fijas, sin modelo: conversión limpia del volumen a OI,
tamaño de la prima que quedó abierta, banda de delta, ausencia de par, volumen contra su propio promedio, acumulación de varios días,
el veredicto 2×2 del tape, perfil del print y contexto de gamma. Descalifican el ΔOI imposible, deep ITM, 0DTE y los que no abrieron posición.
Cada punto viene desglosado en scoreParts, para poder medir después contra las Señales cuáles reglas de verdad sirven.
Click en una fila para ver el desglose, la acumulación día por día y el tape.
Click en una fila para ver el tape del contrato (si Databento lo bajó). Opened = el OI de hoy subió ≥ 50% del volumen de ayer (posiciones nuevas).
Tape = time & sales del día anterior (Databento, T+1). Click en una fila para ver los prints.
Top 3000 contratos del día por prima negociada (volumen × last × 100). El chain completo se queda en el SQLite de la Mac.
Plata nueva vs revaluación
El valor de lo abierto cambia por dos razones distintas: prima nueva (se abrieron contratos, eso es acumulación de verdad)
y revaluación (los que ya estaban ahora valen más o menos, ahí nadie compró nada). flowShare cerca de 1 = acumulación limpia;
cerca de 0 = puro movimiento de precio. Click en una fila para ver el día por día.
ΔOI imposible: Schwab a veces manda el open interest en cero para contratos que sí lo tienen (visto: MSFT 420C de 0 a 31,377
con 11 de volumen). No se puede crear open interest sin que alguien negocie, así que esas filas se marcan y no suman al acumulado.
Escalera de gamma
Gamma más negativa
Gamma más positiva
GEX = gamma × OI × 100 × spot² × 0.01: los dólares de subyacente que el dealer tiene que mover por cada 1% que se mueva la acción. Calls positivo, puts negativo. netGEX negativo = el dealer amplifica el movimiento (días violentos); positivo = lo amortigua y el precio se queda pegado. El magnet es hacia dónde hala en semana de vencimiento. Los walls son los strikes con más gamma arriba (call) y abajo (put) del spot. El cruce C/P es donde la gamma de puts le deja el mando a la de calls; no es el "gamma flip" de los servicios pagos, que se calcula reprecendo toda la curva. El régimen lo dice el signo del Net GEX, no el spot contra el cruce.
Prima nueva por ticker (Opened)
Tabla
Historia
Por tipo
Por DTE en la señal
Señal = contrato Opened con prima ≥ el mínimo del .env, no deep ITM. Retorno direccional = movimiento del subyacente a favor de la apuesta (+ si un call subió o un put bajó). Retorno del contrato = mark actual vs mark del día de la señal. Hit rate = % de señales con retorno direccional positivo a esos días.
SQL libre (DuckDB)
Vistas: flow, tape, tape_prints, accum, candidates (fechas cargadas), chain y gamma (solo la fecha seleccionada), signals y ticker_daily (todas).
⌘+Enter ejecuta. Resultado limitado a 2,000 filas.
Usa los nombres reales de columna, no las etiquetas de las tablas: underlying (ticker), putCall ('CALL'/'PUT'),
strikePrice, expirationDate, totalVolume, openInterest, volumePremium,
vol_over_oi ('Yes'/'No'), flowType, flowPremium, oiChangePremium, reportDate.
El botón Columnas lista todas; en las tablas, pasa el mouse por un encabezado para ver su nombre real.