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Triaje por reglas fijas, sin modelo — no son recomendaciones.
Cómo se calcula el score

El score sale de reglas fijas, sin modelo: conversión limpia del volumen a OI, tamaño de la prima que quedó abierta, banda de delta, ausencia de par, volumen contra su propio promedio, acumulación de varios días, el veredicto 2×2 del tape, perfil del print y contexto de gamma. Descalifican el ΔOI imposible, deep ITM, 0DTE, los LEAPS de más de 120 DTE y los que no abrieron posición. Cada punto viene desglosado en scoreParts, para poder medir después contra las Señales cuáles reglas de verdad sirven. Click en una tarjeta para ver el desglose, la acumulación día por día y el tape.

Click en una fila para abrir el contrato completo. Opened = el OI de hoy subió ≥ 50% del volumen de ayer (posiciones nuevas).

Top 3000 contratos del día por prima negociada (volumen × last × 100), más todo contrato que aparezca en Flow, Candidatos o Patas, aunque hoy casi no se haya negociado. El chain completo se queda en el SQLite.

Prima nueva por ticker (Opened) · etiqueta = neto calls − puts

CallsPuts

Tabla

Historia

CallsPuts

Por tipo

Por DTE en la señal

Señal = contrato Opened con prima ≥ el mínimo del .env, no deep ITM. Retorno direccional = movimiento del subyacente a favor de la apuesta (+ si un call subió o un put bajó). Retorno del contrato = mark actual vs mark del día de la señal. Hit rate = % de señales con retorno direccional positivo a esos días.

SQL libre (DuckDB)

Vistas: flow, tape, tape_prints, accum, candidates (fechas cargadas), chain, gamma, legs e iv (solo la fecha seleccionada), signals y ticker_daily (todas), verticals_spreads, verticals_track y verticals_stats (los verticals en papel). ⌘+Enter ejecuta. Resultado limitado a 2,000 filas.
Usa los nombres reales de columna, no las etiquetas de las tablas: underlying (ticker), putCall ('CALL'/'PUT'), strikePrice, expirationDate, totalVolume, openInterest, volumePremium, vol_over_oi ('Yes'/'No'), flowType, flowPremium, oiChangePremium, reportDate. El botón Columnas lista todas; en las tablas, pasa el mouse por un encabezado para ver su nombre real.

Plata nueva vs revaluación · los que más prima nueva acumularon en la ventana

Prima nueva (ΔOI × mark)Revaluación (OI × Δmark)

El valor de lo abierto cambia por dos razones distintas: prima nueva (se abrieron contratos, eso es acumulación de verdad) y revaluación (los que ya estaban ahora valen más o menos, ahí nadie compró nada). flowShare cerca de 1 = acumulación limpia; cerca de 0 = puro movimiento de precio. Click en una fila para ver el día por día.
ΔOI imposible: Schwab a veces manda el open interest en cero para contratos que sí lo tienen (visto: MSFT 420C de 0 a 31,377 con 11 de volumen). No se puede crear open interest sin que alguien negocie, así que esas filas se marcan y no suman al acumulado.

Escalera de gamma

CallsPutsSpot

Gamma más negativa · aceleran el movimiento

Gamma más positiva · amortiguan, precio pegado

GEX = gamma × OI × 100 × spot² × 0.01: los dólares de subyacente que el dealer tiene que mover por cada 1% que se mueva la acción. Calls positivo, puts negativo. netGEX negativo = el dealer amplifica el movimiento (días violentos); positivo = lo amortigua y el precio se queda pegado. El magnet es hacia dónde hala en semana de vencimiento. Los walls son los strikes con más gamma arriba (call) y abajo (put) del spot. El cruce C/P es donde la gamma de puts le deja el mando a la de calls; no es el "gamma flip" de los servicios pagos, que se calcula reprecendo toda la curva. El régimen lo dice el signo del Net GEX, no el spot contra el cruce.

  1. Cada noche nacen verticals en papel: hasta 40 de nivel A y B más 20 de control. A = pasa todo el filtro y no tiene un evento (earnings, casi siempre) en medio · B = lo mismo con evento en medio · C = al azar, el control.
  2. Se siguen cada noche hasta vencer, con dos salidas: manejado (tomar el 50% del crédito, o parar si la pérdida llega a 2× el crédito) y mantenido (hasta el final).
  3. El veredicto llega cuando A junte 30 vencidos (van 0 de 30): el filtro sirve solo si A le gana a C, con costos restados.
Verticals de crédito en papel — no son recomendaciones. Todo a precio natural (el peor fill) y en dólares por contrato (100 acciones).
Cómo se arma la lista

Estructura y liquidez (las pasan A, B y C): la corta con DTE entre 30 y 45 y delta entre 0.15 y 0.25, la larga del mismo vencimiento, OI ≥ 100 en cada pata, spread de la corta ≤ 10% y crédito natural > 0. A y B piden además crédito ≥ 15% del ancho, ivRank ≥ 50 e IV ≥ RV × 1.1; el evento los parte: A = sin evento en la vida del spread, B = con evento. El C sale al azar de los que solo pasan estructura y liquidez, para medir contra él. Pared de gamma, signo del GEX y evento se guardan y se miden, no descartan. Se marca cada noche a precio natural hasta vencer. Manejado = el primer cruce: tomar el 50% del crédito, o stop cuando la pérdida llega a 2× el crédito. Mantenido = lo que dejó al vencer.

Esta noche nacieron

Cada tarjeta es un spread: qué vendes y qué compras, cuánto cobras y cuánto arriesgas por contrato, y a qué precio ganas. Click (o Enter) en una para ver lo técnico y su curva. El C es el control al azar: viene oculto (elige "C" o "Todos" para verlo) y la medición siempre lo cuenta.

Seguimiento

Primero lo que cambió esta noche (los que tomaron el 50% o pararon, luego los que vencieron), después los que más se movieron. "Hoy" es lo que ganas o pierdes por contrato si cierras al precio natural de la última marca. Si vence: lo que dejó al final, antes de comisiones. Cerrado por datos = el chain dejó de traerlo y el seguimiento se cortó, sin resultado final.

Medición

Hit mantenido por nivel · lo que pasó contra lo que el delta prometía

Lo que pasóLo que el delta prometía

Ningún porcentaje sin su n. Con menos de 30 vencidos una banda es ruido: sale atenuada y marcada "chica", y los resúmenes dicen "muestra chica" en vez de un porcentaje. Se reescribe entera cada noche.