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Triaje por reglas fijas, sin modelo — no son recomendaciones.

Cómo se calcula el score

El score sale de reglas fijas, sin modelo: conversión limpia del volumen a OI, tamaño de la prima que quedó abierta, banda de delta, ausencia de par, volumen contra su propio promedio, acumulación de varios días, el veredicto 2×2 del tape, perfil del print y contexto de gamma. Descalifican el ΔOI imposible, deep ITM, 0DTE y los que no abrieron posición. Cada punto viene desglosado en scoreParts, para poder medir después contra las Señales cuáles reglas de verdad sirven. Click en una tarjeta para ver el desglose, la acumulación día por día y el tape.

Tipo C/P DTE Prima ayer ≥ $ Vol ayer > OI Solo con Tape Excluir deep ITM Excluir ΔOI imposible Par Vol ratio ≥ Todas las columnas

Click en una fila para abrir el contrato completo. Opened = el OI de hoy subió ≥ 50% del volumen de ayer (posiciones nuevas).

C/P DTE Delta Prima ≥ $ Vol > OI OI 0 con vol Excluir deep ITM Excluir 0DTE Excluir stale Par Vol ratio ≥

Top 3000 contratos del día por prima negociada (volumen × last × 100), más todo contrato que aparezca en Flow, Candidatos o Patas, aunque hoy casi no se haya negociado. El chain completo se queda en el SQLite.

Prima nueva por ticker (Opened) · etiqueta = neto calls − puts

CallsPuts

Tabla

Ticker Métrica

Historia

CallsPuts

Por tipo

Por DTE en la señal

Estado C/P Prima ≥ $ Sin par

Señal = contrato Opened con prima ≥ el mínimo del .env, no deep ITM. Retorno direccional = movimiento del subyacente a favor de la apuesta (+ si un call subió o un put bajó). Retorno del contrato = mark actual vs mark del día de la señal. Hit rate = % de señales con retorno direccional positivo a esos días.

SQL libre (DuckDB)

Vistas: flow, tape, tape_prints, accum, candidates (fechas cargadas), chain, gamma, legs e iv (solo la fecha seleccionada), signals y ticker_daily (todas). ⌘+Enter ejecuta. Resultado limitado a 2,000 filas.
Usa los nombres reales de columna, no las etiquetas de las tablas: underlying (ticker), putCall ('CALL'/'PUT'), strikePrice, expirationDate, totalVolume, openInterest, volumePremium, vol_over_oi ('Yes'/'No'), flowType, flowPremium, oiChangePremium, reportDate. El botón Columnas lista todas; en las tablas, pasa el mouse por un encabezado para ver su nombre real.

Ticker C/P Acumulado 20d ≥ $ Tendencia Veredicto flowShare ≥ Excluir deep ITM Excluir ΔOI imposible Todas las columnas

Plata nueva vs revaluación · los que más prima nueva acumularon en la ventana

Prima nueva (ΔOI × mark)Revaluación (OI × Δmark)

El valor de lo abierto cambia por dos razones distintas: prima nueva (se abrieron contratos, eso es acumulación de verdad) y revaluación (los que ya estaban ahora valen más o menos, ahí nadie compró nada). flowShare cerca de 1 = acumulación limpia; cerca de 0 = puro movimiento de precio. Click en una fila para ver el día por día.
ΔOI imposible: Schwab a veces manda el open interest en cero para contratos que sí lo tienen (visto: MSFT 420C de 0 a 31,377 con 11 de volumen). No se puede crear open interest sin que alguien negocie, así que esas filas se marcan y no suman al acumulado.

Ticker Strikes

Escalera de gamma

CallsPutsSpot

Gamma más negativa · aceleran el movimiento

Gamma más positiva · amortiguan, precio pegado

GEX = gamma × OI × 100 × spot² × 0.01: los dólares de subyacente que el dealer tiene que mover por cada 1% que se mueva la acción. Calls positivo, puts negativo. netGEX negativo = el dealer amplifica el movimiento (días violentos); positivo = lo amortigua y el precio se queda pegado. El magnet es hacia dónde hala en semana de vencimiento. Los walls son los strikes con más gamma arriba (call) y abajo (put) del spot. El cruce C/P es donde la gamma de puts le deja el mando a la de calls; no es el "gamma flip" de los servicios pagos, que se calcula reprecendo toda la curva. El régimen lo dice el signo del Net GEX, no el spot contra el cruce.