Click en una fila para ver el tape del contrato (si Databento lo bajó). Opened = el OI de hoy subió ≥ 50% del volumen de ayer (posiciones nuevas).
Tape = time & sales del día anterior (Databento, T+1). Click en una fila para ver los prints.
Top 3000 contratos del día por prima negociada (volumen × last × 100). El chain completo se queda en el SQLite de la Mac.
Prima nueva por ticker (Opened)
Tabla
Historia
Por tipo
Por DTE en la señal
Señal = contrato Opened con prima ≥ el mínimo del .env, no deep ITM. Retorno direccional = movimiento del subyacente a favor de la apuesta (+ si un call subió o un put bajó). Retorno del contrato = mark actual vs mark del día de la señal. Hit rate = % de señales con retorno direccional positivo a esos días.
SQL libre (DuckDB)
Vistas: flow, tape, tape_prints (fechas cargadas), chain (solo la fecha seleccionada), signals (todas).
⌘+Enter ejecuta. Resultado limitado a 2,000 filas.
Usa los nombres reales de columna, no las etiquetas de las tablas: underlying (ticker), putCall ('CALL'/'PUT'),
strikePrice, expirationDate, totalVolume, openInterest, volumePremium,
vol_over_oi ('Yes'/'No'), flowType, flowPremium, oiChangePremium, reportDate.
El botón Columnas lista todas; en las tablas, pasa el mouse por un encabezado para ver su nombre real.